Izvan kraja osamnaestog stoljeća, prvi automobil već je izdao Karl Friedrich Benz, a junak igre The Last Cavalry još uvijek neće sići s konja. On je posljednji vitez koji kreće na put kako bi ostvario svoj posljednji podvig. Neka se svi dive puhajućim samohodnim kolima, ali pravi vitez nikada ne bi zamijenio vjernog konja za neku vrstu metalne konstrukcije. Dostojanstveno ćete pomoći junaku da ide do kraja, a za to sve što trebate je vješto odskočiti kada se ova ili ona prepreka pojavi na putu u The Last Cavalry. A to može biti kamenje, jame, uzvisine i tako dalje.
