Špilje su udubine koje se mogu nalaziti u planinskom lancu ili pod zemljom, pa čak i pod vodom. U igrici Underground Cave Escape naći ćete se u podzemnoj špilji i to je vrlo opasna situacija ako niste speleolog, odnosno specijalist koji istražuje špilje i zna kako se u njima ponašati. Onima koji se prvi put nađu pod kamenim svodovima nije lako odlučiti kuda dalje. Nema nikakvih orijentira i potpuno je nejasno kojim smjerom se kretati. Duljina špilja može biti mnogo kilometara, stoga morate biti vrlo oprezni kako biste pronašli izlaz. Međutim, imate priliku ako ste pažljivi i pametni u Underground Cave Escape.
